Doctoral Theses
2023
Thomas Jopp: Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads
2020
Kristina Bambach: Essays on volatility and bid-ask spreads in financial markets
2019
Jonathan Bergmann: Carry Trades - Eine empirische Analyse
2023
Thomas Tartler: Die empirische Ermittlung der Marktrisikoprämie
2018
Waldemar Fast: Die Performance deutscher Staatsanleihen seit Gründung des Deutschen Reiches
2017
Franziska Ziemer: Der Betafaktor. Theoretische und empirische Befunde nach einem halben Jahrhundert CAPM.
2015
Silvia Schilling: Auskauf von Minderheitsaktionären nach schweizerischem Kapitalmarktrecht - Eine empirische Analyse öffentlicher Übernahmeangebot
2012
Jan Ehrhardt: Schätzung der Risikoprämie auf Basis historischer Zeitreihen
Dirk Schmitt: Konzernbildung und Aktionärsschutz am deutschen Kapitalmarkt
2006
Stephanie Roos: Unternehmensperformance und Vorstandswechsel - eine empirische Analye zur Effizienz deutscher Aufsichtsräte
Claus Deininger: Der Indexeffekt am deutschen Kapitalmarkt und dessen Ursachen - eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses fremdverwalteter Wertpapierportfolios
2001
Martin Ahlers: Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften - eine empirische Analyse -
Ulrich Ronge: Die langfristige Rendite deutscher Standardaktien - Konstruktion eines historischen Aktienindex ab Ultimo 1870 bis Ultimo 1959
1998
Claudia Vogl-Mühlhaus: Mehrfachstimmrechte: Historische Entstehung, gegenwärtige erbreitung und ökonomische Bedeutung
1997
Elke Reinelt: Die EG-Bilanzrichtlinie und der Lobbyismus der Banken - Eine politökonomische Analyse des Gesetzgebungsprozeses
Iris Bollinger: Die Entwicklung von Börsenkursen im zeitlichen Umfeld von Kapitalerhöhungen - Eine empirische Studie -
1994
Leonhard Knoll: Intertemporale Entlohnung und ökonomische Effizienz - ein Beitrag zur Theorie und Empirie von Alters-Verdienst-Profilen -
1992
Frank Wellhöfer: Analyse und Kursverhalten am Aktienmarkt unter Verwendung gesamtwirtschaftlicher Indikatoren - Eine empirische Untersuchung am Beispiel ausgesuchter Banken
Christoph Kaserer: Der Risikoallokationseffekt von Optionsmärkten - Eine theoretische Analyse auf der Basis computergestützter Simulationen
Renate Hecker: Kurzfristige zeitliche Interdependenzen zwischen der Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt
